抓取结果
期权频道 _ 东方财富网 财经焦点股票新股期指期权行情数据全球美股港股期货外汇银行基金理财债券直播股吧基金吧博客财富号搜索 期权 行情中心 数据中心 手机站 客户端 期权首页 期权导读 期权风险分析 期权折溢价 期权研报 T型报价 期权龙虎榜 期权价值分析 期权吧 行情中心 指数期指期权个股板块行业概念排行新股北交所创业板科创板基金港股沪深港美股期货黄金外汇自选股自选基金条件选股大盘星图 全球股市 期权导读 更多 利好因素不断累积 公募乐观看待A股后市行情 8月14日 07:14 公私募机构“消费观”分歧加大 传统消费白马股存在估值修复空间 8月14日 07:14 3674点已收复!沪指上攻的下一目标位是? 8月14日 00:30 沪指六连阳再创年内新高 何时突破“924”行情高点3674点? 8月12日 08:17 十大券商策略:A股仍处于牛市中继!避免参与似是而非的资金接力 8月11日 00:00 含“权”产品“受宠” 机构提高权益仓位乐看后市 8月11日 01:32 市场热点快速轮动 沪指四连阳再创年内新高 外资机构继续看好中国资产 建议保持超配 8月8日 02:29 投资者踊跃开户 机构看好A股中长期上涨趋势 8月7日 05:13 汇丰看好A股 关注新消费赛道机会 8月7日 02:26 “3600点A股攻守道”系列报道之成长赛道篇 | 成长股多头逻辑未改 机构建议布局低估值成长领域 8月6日 07:09 紧抓科技成长主线 券商建议8月A股投资轻指数重结构 8月6日 07:07 看估值更看成长性 四类资产投资机遇值得重视 8月5日 06:41 8月券商策略密集披露 短期调整不改长期趋势 8月5日 02:53 七成投资者看好三季度A股 市场乐观情绪进一步酝酿 8月5日 02:51 政策与基本面双轮驱动 中国资产吸引国际资本增配 8月5日 06:19 十大券商策略:“慢牛”行情趋势不变 新一轮行情随时可能启动 8月4日 00:16 看多亦做多 私募信心指数与满仓比例齐升 8月4日 06:49 博时基金周龙:优质红利资产依然是重点布局方向 8月4日 03:14 贝莱德基金王晓京:把握估值修复与政策红利下的结构性机会 8月4日 03:13 十大券商看后市:本轮行情的核心逻辑未被破坏 上行趋势不变 8月4日 07:53 中信建投:流动性相对宽松 行业配置方面战略看多成长 8月1日 08:29 查看更多 上交所 深交所 中金所 上期所 大商所 郑商所 香港期交所 更多 50ETF期权 300ETF期权 50ETF期权T型报价 名称 最新 涨跌幅 持仓量 行权价 名称 最新 涨跌幅 持仓量 点击查看全部>> 50ETF期权标的行情 50ETF场外基金 | 上证50指数 50ETF期权价值分析 更多 期权代码 期权名称 最新价 理论价格 内在价值 时间价值 隐含波动率 到期日 点击查看全部>> 50ETF期权风险分析 更多 名称 最新价 涨跌幅 隐含波动率 Delta Theta Gamma Vega Rho 点击查看全部>> 50ETF期权龙虎榜 数据日期:- 更多 认购交易量 机构 交易量(张) 增减 净认购量 认沽交易量 机构 交易量(张) 增减 净认沽量 50ETF期权折溢价 更多 期权名称 最新价 涨跌幅 折溢价率 杠杆 实际杠杆 持仓量 到期日 上证50成分股 更多 代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 成交量(万) 成交额(万) 市盈率 期权基础知识 期权交易知识 1. 期权基础知识 2. 期权基本术语 3. 期权影响要素 4. 期权交易策略 5. 期权定价模型 什么是期权 “期”表示未来,“权”表示权利,期权合约就是一份代表未来权利的合约。 期权交易是一种权利的交易。在期权交易中,期权买方在支付了一笔费用之后,获得了期权合约赋予的、在合约规定时间,按事先确定的价格(执行价格)向期权卖方买进或卖出一定数量标的资产的权利。 期权的价格叫作权利金。权利金是指期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。对期权买方来说,不论未来标的资产的价格变动到什么位置,其可能面临的最大损失只不过是权利金而已。期权的这一特色使交易者获得了控制投资风险的能力。而期权卖方则从买方那里收取期权权利金,作为承担市场风险的回报。 期权基本术语 认购期权(Call Option) 指约定期权权利方有权在约定时间以约定价格从义务方手中买入约定数量的合约标的证券的合约。 认沽期权(Put Option) 指约定期权权利方有权在约定时间以约定价格将约定数量的合约标的证券卖给期权义务方的合约。 个股期权 指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的时间以约定的价格买入或者卖出约定合约标的(股票或ETF)的标准化合约。 五大因素影响期权价格 在期权价值的基础上,市场对期权合约的供需关系决定了期权的市场价格,即权利金。从期权要素来看,期权价格通常会受到标的价格、行权价、合约到期期限、市场无风险利率、标的证券价格波动率等因素的影响。 影响期权价格的四个因素,标的价格、行权价、到期期限、市场无风险利率都可以直接观察到,而波动率只能靠估计。不同的投资者对波动率有不同的预测,基于此计算出的期权价格可能存在较大差异,所做的操作判断也会大不相同。实际情况中五个因素可能同时作用,彼此之间又相互影响。 期权交易策略 期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。 期权有四种基本头寸--认购期权多头、认购期权空头、认沽期权多头和认沽期权空头,再加上标的资产的多头和空头,构成了期权基本交易策略的六种基本头寸。每种期权头寸包括不同行权价、不同到期日的数十个期权合约,巧妙地从中选取合适的合约,几乎可以从任意的市场走势中获利。 存续期内期权的损益变化是在期权价格-标的资产-时间三维曲面中的一条曲线,到期日期权头寸损益是确定的,为了便于分析,我们往往选取该曲面在到期日这一时间切片上的损益图来进行分析。标的资产的损益较为简单,为一条直线,而期权头寸到期日的损益则较复杂,是非线性的。 Black-Scholes期权定价模型 Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。 1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes),同时肯定了布莱克的杰出贡献。他们创立和发展的布莱克—斯克尔斯期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。 该公式的应用随着计算机、通讯技术的进步而扩展。到今天,该模型以及它的一些变形已被期权交易商、投资银行、金融管理者、保险人等广泛使用。 1. 期权交易规则 2. 投资者适当性 3. 做市商制度 4. 期权风险控制 上海证券交易所股票期权试点交易规则 股票被选择作为合约标的时,近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的三倍。 期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三,该日为国家法定节假日、本所休市日的,顺延至下一个交易日。期权合约的最后交易日和行权日,同其到期日。 合约标的发生除权、除息的,本所在除权、除息当日,对该合约标的所有未到期合约的合约单位、行权价格进行调整,并对除权、除息后的合约标的重新挂牌新的期权合约。 期权交易实行价格涨跌停制度,申报价格超过涨跌停价格的申报无效。期权竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。连续竞价交易时段,以涨跌停价格进行的申报,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。 上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引全文 个人投资者参与期权交易,应当符合,申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币50万元;并且指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历;或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历。同时期权经营机构应当对个人投资者参与期权交易的权限进行分级管理,个人投资者申请的交易权限级别分为一级、二级、三级交易权限。 普通机构投资者参与期权交易,应当符合下,申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币100万元。 上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引 做市服务包括:(一)向投资者提供双边持续报价;二)对投资者询价提供双边回应报价;(三)本所规定或者做市协议约定的其他业务。 做市商分为主做市商和一般做市商。主做市商应当提供前条规定的全部做市服务,一般做市商应当供前条第(二)、(三)项规定的做市服务。 当合约标的为股票的期权合约的交易价格小于0.005元,或者合约标的为交易所交易型开放式指数基金的期权合约的交易价格小于0.001元时,做市商可以暂停对该合约提供买入报价。 合约品种的做市指标,包括但不限于下列要素:(一)最大买卖价差;(二)最小报价数量;(三)参与率;(四)合约覆盖率;(五)回应报价的最长回应时间以及最短保留时间;(六)其他做市指标。 股票期权试点风险控制管理办法 期权交易风险管理,实行保证金制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、取消交易制度、结算担保金制度和风险警示制度。 保证金包括结算准备金和交易保证金。交易保证金分为开仓保证金和维持保证金。 期权交易实行持仓限额制度。持仓限额包括单个合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额以及个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额限额等。个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额(以下简称“买入金额”),不得超过下述金额中较高者:(一)该投资者托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)的10%;(二)该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%。 东方财富 扫一扫下载APP 东方财富产品 东方财富免费版 东方财富Level-2 东方财富策略版 妙想投研助理 Choice金融终端 证券交易 东方财富证券开户 东方财富在线交易 东方财富证券交易 关注东方财富 东方财富网微博 东方财富网微信 意见与建议 天天基金 扫一扫下载APP 基金交易 基金开户 基金交易 活期宝 基金产品 稳健理财 关注天天基金 天天基金网微博 天天基金网微信 东方财富期货 扫一扫下载APP 期货交易 期货手机开户 期货电脑开户 期货官方网站 信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com 沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500 关于我们 可持续发展 广告服务 联系我们 诚聘英才 法律声明 隐私保护 征稿启事 友情链接
网站标题
期权频道 _ 东方财富网
关键词
期权行情,期权数据,上证50ETF期权品种,个股期权,指数期权,股票期权,期权吧,期权知识,期权理论价计算,期权交易
站点描述
东方财富网期权频道,为您提供最新的股票期权资讯,最完整的期权行情,最专业的期权数据分析和最丰富的期权知识。东方财富网期权频道是个股期权投资者获取上证50ETF期权交易信息的重要平台。